11.下列关于资本的说法，正确的是( )。
A.经济资本也就是账面资本
B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
【答案与解析】正确答案：C
本题综合考查了各个资本的含义。归纳一下：
账面资本=会计资本。
经济资本=商业银行自行计量，应对非预期损失的，取决于风险水平的资本。
监管资本=监管部门规定的。
12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(收益一预期损失)÷非预期损失
B.RAROC=(收益一非预期损失)÷预期损失
C.RAROC=(非预期损失一预期损失)÷收益
D.RAROC=(预期损失一非预期损失)÷收益
【答案与解析】正确答案：A
还有一个公式：RAROC=(贷款的一年收入一各项费用一预期损失)÷监督或经济成本。对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入一各项费用=收益，非预期损失=经济资本。
13.下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
【答案与解析】正确答案：C
确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。
14.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。
A.失误树分析方法
B.资产财务状况分析法
C.制作风险清单
D.情景分析法
【答案与解析】正确答案：C
制作清单就犹如日常记账，是最基本最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：(1)制作风险清单是银行识别风险最基本最常用的方法;(2)专家调查列举法是将面临的风险一一列出并按照标准分类;(3)情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险;(4)分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素;
(5)失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失。
(6)资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。
1l5.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。
A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
【答案与解析】正确答案：A
A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。
16.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。
A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D.百分比收益率衡量了绝对收益
【答案与解析】正确答案：B
A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误，A中应为绝对收益。相对收益是有一个参考基准，通常是基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量。C略加考虑就可知道，多个时期的百分比相加很可能就超出了l00%，这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D显然，铯对收益不会用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相对收益。B是正确的，考生通过与百分比收益率的对比加深记忆。
17.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示.
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%
则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A.18.25%
B.27.25%
C.11.25%
D.11.75%
【答案与解析】正确答案：D
预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0•05×50%+0.20×15%+0.15 ×(一10%)+0.25×(一25%)+0.35 ×40%=1 1.75%。
18.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。
A.商业银行管理战略分为战略目标和买现路径
B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的
【答案与解析】正确答案：D
统观选项后，D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。
19.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。
A.68%
B.95%
C.32%
D.50%
【答案与解析】正确答案：B
关于这个知识点，考生只需记住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内;以95%的概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序，生只需要先记住168这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率是68%，然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。
20.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调
D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
【答案与解析】正确答案：B
负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面的错误也是经常遇到的出题点。
