6.CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。
A.企业贷款数额
B.企业资产市场价值
C.企业资产市场价值的波动性
D.市场收益率
E.企业资产账面价值
【答案与解析】正确答案：ABC
影响贷款信用风险溢价的要素包括，企业贷款数额，企业资产的市场价值，企业资产价值A的波动性，短期无风险利率，贷款剩余期限。DE都不在这些影响因素中。
7.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
【答案与解析】正确答案：ABCE
8.下列关于久期的说法，正确的有( )。
A.久期也称持续期
B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为.DP÷Dy=D X P÷(1÷Y)
D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
【答案与解析】正确答案：ABDE
9.市场风险内部模型的主要优点包括( )。
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风捡的监测、管理和控制
D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂
E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
【答案与解析】正确答案：ABCD
E应为不能反映，这是市场风险内部模型的缺点之一。
10.下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
【答案与解析】正确答案：ABC
D中变动频繁时间间隔应该短，E中，时间间隔应该选取监管成本等于监管收益的临界点。
