1．下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。
(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性
(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报
(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查
(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息
(5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
A．(1)(2)(3)(4)(5) B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(I)(5) D. 1)(5)(3)(4)(2)
【答案与解析】正确答案：B
解答此类步骤题，要从选项人手，先分析(1)和(4)，显然要先进行收集数据，然后才能进行核实，因此排除A、D，然后对比(1)和(2)，一般数据的录入上报是收集工作的最后一步，所以考虑B为正确选项。最后，分析(5)、(3)的顺序合理性，来验证B是正确选项。
2．柜台业务操作风险控制要点不包括( )。
A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B．严格执行各项柜台业务规定
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用；确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
【答案与解析】正确答案：C
风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训等大面上，而C中具体的措施相对于其他选项就显得比较特殊了。
3．某商业银行2004年、2005年、2006年各项收入如下所示：
年份 净利息收入 非利息收入 出售证券盈利 保险收入
2004 40 20 10 20
2005 50 10 10 20
2006 60 30 10 20
固定比例α为重15％，则按基本指标法，2007年操作风险资本为( )。
A．5 B．10.5 C．13.5 D．7.5
【答案与解析】正确答案：B
根据基本指标法下的资本计算公式可算得KBIA=(∑ GIi)×α／n，其中KBIA表示基
本指标法需要的资本；GIi表示前3年各年为正的总收入，总收入=净利息收入+非利息收入，不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利。N表示前3年总收入为正数的年数。本题中，3年收入都为正，然后代入公式，即[(40+20)+(50+10)+(60+30)]×15％／3=10.5。
4．依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( )。
A．风险水平 B．风险迁徙 C．风险对冲 D．风险抵补
【答案与解析】正确答案：C
考生在解答前面的题目时，对一些问题都留有印象，例如通过之前关于风险对冲的题目，考生可以判断出这个选项与其他选项不是同一类。由此，可选出C。
5.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
【答案与解析】正确答案：D
应为按照本币和外币分别计算。
6．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。
A．流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额× l00％
B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×l00％
C．核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100％
D．流动性缺1：3率＝流动性缺口÷到期流动性资产×l00％
【答案与解析】正确答案：C
A流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额×l00％。B人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％。D流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)÷到期流动性资产×100％。
7．下列关于超额备付金率的说法．正确的是( )。
A．外币超额备付金率不得低于3％
B．外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×l00％
C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款
D．人民币超额准备金率不得低于3％
【答案与解析】正确答案：B
A应为不得低于2％。C是指银行存人央行的各种存款中高于法定准备金要求的部分。D应为不得低于2％。
8．下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。
A．单一客户授信集中度 B．不良贷款拨备覆盖率
C．营运资金作为生息资产的比例 D．贷款损失准备金率
【答案与解析】正确答案：C
流动性监管指标就是要考虑资产的流动性，“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标，由此判断，可选C。A、B、D都与贷款有关，但凡与贷款问题相关的，都反映信用风险。
9．下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)X 100％
D．市值敏感度为修正持续期缺口× l％÷年
【答案与解析】正确答案：B
拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。
10．下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。
A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100％
B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)X 100％
D．期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
【答案与解析】正确答案：D
期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类／损失类的贷款余额之和
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