2010年银行从业资格考试风险管理课后测试题及答案(9)

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　　多选题

　　1.以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有( )

　　A、市场上出现关于商业银行的负面消息

　　B、外部评级下降

　　C、资产过于集中

　　D、资产质量下降

　　E、所发行的股票价格下跌

　　标准答案：ABE

　　2.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法是( )

　　A、在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策

　　B、 由计划资金部门负责日常流动性管理

　　C、 成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会

　　D、运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金

　　E、通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核。

　　标准答案：ABCE

　　3.以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )

　　A、控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

　　B、在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

　　C、 制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

　　D、制定风险集中限额，监测日常遵守的情况

　　E、以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

　　标准答案：ABCD

　　4.以下属于流动性负债的是( )

　　A、活期存款

　　B、短期内到期的拆放同业款项

　　C、中央银行借款

　　D、定期存款

　　E、发行的票据

　　标准答案：ABCDE

　　5.以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )

　　A、现金头寸指标低

　　B、大型商业银行的大额负债依赖度为50%

　　C、贷款总额与核心存款的比率小

　　D、贷款总额与总资产的比率高

　　E、易变负债与总资产的比率大。

　　标准答案：ADE

　　6.以下关于资产流动性的正确表述是( )

　　A、资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力

　　B、资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　C、资产流动性是商业银行能较低的成本随时获得需要的资金

　　D、一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析

　　E、商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度。

　　标准答案：AB

　　7.以下属于流动性比率/指标的是( )

　　A、A. 核心存款比例

　　B、大额负债依赖度

　　C、利息保障倍数

　　D、总资产报酬率

　　E、现金头寸指标。

　　标准答案：ABE

　　8.商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差异构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有( )

　　A、向央行再贴现

　　B、同业拆入

　　C、证券回购

　　D、介入货币市场融资

　　E、将非现金资产转换为现金。

　　标准答案：ABCDE

　　9.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )

　　A、损失13亿

　　B、盈利13亿

　　C、资产负债结构变化

　　D、流动性增强

　　E、 商业银行需借入资金

　　标准答案：ACE

　　10.在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是( )

　　A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　B、同业拆入

　　C、出售流动资产

　　D、外部融资

　　E、证券回购。

　　标准答案：BE

　　11.以下是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有( )

　　A、某项业务风险水平增加

　　B、盈利能力下降

　　C、资产过于集中

　　D、资产质量下降

　　E、所发行的股票价格下跌

　　标准答案：ABCD

　　12.对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )

　　A、建立和运用资产负债管理信息系统

　　B、及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况

　　C、进行动态的、精确的流动性缺口管理

　　D、依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险

　　E、将流动性管理权集中到总行。

　　标准答案：ABC