相关建议：2010年银行从业资格考试风险管理章节习题及答案汇总
有关“贷款风险迁徙率’’这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
标准答案：D
重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。
A、黑色预警法
B、蓝色预警法
C、红色预警法
D、橙色预警法
标准答案：C
按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（ ）。
A、银行停止对贷款计息
B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60
C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务
标准答案：B
下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
标准答案：D
按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（ ）。
A、完全等同于内部评级法
B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D、是实施内部评级法的惟一必备条件
标准答案：B
专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（ ）。
A、债务人资本实力
B、贷款抵押品
C、经济或行业周期形势
D、信贷专家的主观性
标准答案：D
根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。
A、债务人评级
B、债项评级
C、不良贷款评级
D、贷款评级
标准答案：B
根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。
A、次级类贷款
B、损失类贷款
C、关注类贷款
D、可疑类贷款
标准答案：D
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失
标准答案：C
用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
A、VaR
B、预期损失
C、情景分析
D、历史模拟
标准答案：A
在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
A、为了发行证券
B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C、为了保证投资者本息的按期支付
D、为了购买权益资产
标准答案：B
目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（ ）。
A、RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）/监管资本
B、RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）/监管资本
C、RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）/经济资本
D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）/经济资本
标准答案：C
国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（ ）。
A、风险调整资本回报率
B、风险调整资产回报率
C、资产风险回报率
D、风险资本回报率
标准答案：C
