二、多选题（1分/题）
1. 商业银行的客户可以分为（ ）
正确答案：AB
A 法人客户
B 个人客户
C 企业客户
D 集团客户
E 机构客户
2. 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）
正确答案：ABC
A 财务报表分析
B 财务比率分析
C 现金流量分析
D 投融资策略分析
E 经营项目分析
3. 对企业进行的财务报表分析的对象包括（ ）
正确答案：BC
A 现金流量表
B 资产负债表
C 损益表
D 各项财务比率
E 各项投融资项目
4. 对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容（ ）
正确答案：ABCD
A 识别和评价财务报表风险
B 识别和评价资产管理状况
C 识别和评价经营管理状况
D 识别和评价负债管理状况
E 识别和评价各项投融资状况
5. 财务比率主要分为哪几类（ ）
正确答案：ACDE
A 盈利能力比率
B 负债比率
C 效率比率
D 杠杆比率
E 流动比率
6. 以下属于盈利能力比率的是（ ）
正确答案：ABCDE
A 销售毛利率
B 销售净利率
C 净资产收益率
D 总资产收益率
E 资产净利率
7. 以下属于效率比率的有（ ）
正确答案：ABCD
A 存货周转率
B 应收帐款周转率
C 流动资产周转率
D 资产回报率
E 资产负债率
8. 以下属于杠杆比率指标的有（ ）
正确答案：ABC
A 资产负债率
B 有形净值债务率
C 利息偿付比率
D 总资产收益率
E 权益收益率
9. 以下属于流动比率指标的有（ ）
正确答案：AB
A 流动比率
B 速动比率
C 利息保障倍数
D 应付账款周转率
E 应收账款周转率
10. 现金流量表可以分为哪几部分（ ）
正确答案：ABC
A 经营活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 融资活动的现金流
D 主营业务现金流
E 营业外现金流
11. 对单一法人客户的非财务因素分析主要包括哪些方面（ ）
正确答案：ABCD
A 生产经营风险分析
B 管理层风险分析
C 行业风险分析
D宏观经济及自然环境分析
E 市场需求分析
12. 商业银行贷款担保的主要方式有（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
E 定金
13. 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证人的资格
B 保证人的财务实力
C 保证人的意愿
D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E 保证的法律责任
14. 对于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括（ ）
正确答案：ABCD
A 政策风险
B 投资风险
C 财务风险
D 担保风险
E 经营风险
15. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
正确答案：ABC
A 经营风险
B 财务风险
C 信誉风险
D 担保风险
E 投资风险
16. 集团法人客户的信用风险特征包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 内部关联交易频繁
B 连环担保普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险高
E 风险识别和贷后监督难度较大
17. 在信用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括（ ）
正确答案：ABCD
A 按照老客户与新客户分类
B 按照信贷产品种类进行分类
C 按照客户年龄进行分类
D 按照客户的信用评分进行分类
E 按照客户的资金实力进行分类
18. 个人信贷业务可以基本划分为哪几类（ ）
正确答案：ABC
A 个人住宅抵押贷款
B 个人零售贷款
C 循环零售贷款
D 个人消费贷款
E 个人助学贷款
19. 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）
正确答案：ABCD
A 经销商风险
B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
20. 个人零售贷款的风险主要包括（ ）
正确答案：ACDE
A 借款人的真实收入状况难以掌握
B 借款人有意欺诈
C 贷款购买的商品质量有问题或者价格下跌导致消费者不愿履约
D 抵押权益实现困难
E 借款人的偿债能力有可能不稳定
21. 对于贷款组合的信用风险的分析，银行应该更多的关注于（ ）
正确答案：ABC
A 宏观经济因素
B 行业风险
C 区域风险
D 公司风险
E 特定经营项目风险
22. 国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段（ ）
正确答案：ABC
A 专家判断法
B 信用评分模型
C 违约概率模型
D VaR模型
E 高级计量法
23. 计算借款人违约概率的方法包括（ ）
正确答案：ABC
A 根据历史违约经验
B 利用统计模型
C 外部评级映射
D 内部评级法
E 专家判断法
24. 应用专家判别法进行客户信用评级时，主要考虑的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人的声誉
B 借款人的收益波动性
C 宏观经济周期
D 宏观经济政策
E 市场利率水平
25. 目前广泛用于企业信用分析的5Cs指标是指（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 还款能力
C 资本
D 抵押
E 经营环境
26. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 个人因素
B 资金用途因素
C 还款来源因素
D 保障因素
E 企业前景因素
27. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（ＣＡＭＥＬ）分析系统包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
28. 目前应用最为广泛的信用评分模型有（ ）
正确答案：ABCD
A 线性概率模型
B Ｌｏｇｉｔ模型
C Ｐｒｏｂｉｔ模型
D 线性辨别模型
E Ｚ评分模型
29. 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）
正确答案：ABC
A 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C 将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
30. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）
正确答案：ABD
A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C无法全面的反映借款人的信用状况
D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
31. ２０世纪９０年代以来发展出来的违约概率模型中，具有代表性的模型有（ ）
正确答案：ABCD
A RiskCalc模型
BCredit Monitor模型
CKPMG风险中性定价模型
D死亡率模型
E VaR模型
32. 在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 流动性
B 盈利性
C 杠杆比率
D 偿债能力
E 活跃性
33. Altman的Z计分函数中的自变量包含以下哪些项（ ）
正确答案：ABCDE
A （流动资产-流动负债）/总资产
B 留存收益/总资产
C 息税前利润/总资产
D 股票市场价值/债务账面价值
E 销售额/总资产
34. 以下属于ＺＥＴＡ模型的指标的是（ ）
正确答案：ABCDE
A息税前利润／总资产
B资产收益率５～１０年变动趋势的标准差
C息税前利润／总利息支出
D流动资产／流动负债
E留存收益／总资产
35. Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量（ ）
正确答案：ABCDE
A 企业贷款数额
B 企业资产的市场价值
C 企业资产的市场价值的波动性
D 短期无风险利率
E 贷款剩余期限
36. KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）
正确答案：ABCD
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
E 借款企业的市场价值
37. 国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于（ ）
正确答案：ABC
A 个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B 很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C 中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D 客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E 客户分类方法在信用风险评估中的作用不大
38. 对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几个阶段（ ）
正确答案：ABC
A 信用局评分
B 申请评分
C 行为评分
D 风险评分
E 忠诚度评分
39. 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（ ）
正确答案：ABCD
A 预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型
B 预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型
C 预测消费者破产风险大小的破产评分模型
D 其他信用特征评分
E 消费者行为评分
40. 《巴塞尔新资本协议》对客户评级/评分的验证提出的诸多严格要求包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 商业银行必须定期对模型进行验证
B 商业银行必须建立一个健全的体系以检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D商业银行必须保证检测方法不会随经济周期发生系统性变化
E 商业银行必须对实际违约概率与预期值偏差过大的情况建立明确的内部标准
41. 在对贷款的债项评级中，影响违约损失率的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 产品因素
B 公司因素
C 行业因素
D 地区因素
E 宏观因素
42. 我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款（ ）
正确答案：ABCDE
A正常
B关注
C次级
D可疑
E损失
43. 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有（ ）
正确答案：CDE
A 正常贷款
B 关注贷款
C 次级贷款
D 可以贷款
E 损失贷款
44. 违约的发生主要是由于哪些原因（ ）
正确答案：ABC
A 债务人自身原因，经营不善、决策失误
B 行业不景气
C 宏观经济因素影响
D 债务人故意欺诈
E 贷款定价不合理
45. 哪些因素导致了债务人之间的违约相依性（ ）
正确答案：BC
A 债务人自身原因，经营不善、决策失误
B 行业不景气
C 宏观经济因素影响
D 债务人故意欺诈
E 贷款定价不合理
46. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）
正确答案：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit PortfoliView模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
47. 信用风险计量模型的压力测试的主要功能有（ ）
正确答案：ABCDE
A 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B 作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C 提高商业银行对自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控
D 帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
E 帮助量化极端损失风险，并重估模型的假设
48. 有效的信用监测体系应当实现的目标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B 监测对合同条款的遵守情况
C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
D 识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
49. 对客户进行风险监测，所关注的财务指标包括（ ）
正确答案：ABCD
A偿债能力指标
B盈利能力指标
C营运能力指标
D增长能力指标
E杠杆指标
50. 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良资产／贷款率
B 预期损失率
C 贷款风险迁徙
D 不良贷款拨备覆盖率
E 贷款损失准备充足率
51. 信用风险预警应遵循哪些程序（ ）
正确答案：ABCD
A 信用信息的收集和传递
B 信息通过处理、甄别、判断后，进入预测系统中进行分析
C 在风险警报的基础上，为控制和最大限度消除商业银行的风险而采取的一系列措施
D 经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，并发现预警中存在的问题
E 根据风险预警的有效性，对信用风险计量模型进行调整
52. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（ ）
正确答案：ABCD
A 传统方法
B 评级方法
C 信用评分方法
D 统计模型
E 黑色预警法
53. 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有（ ）
正确答案：ABCD
A 经济周期
B 财政货币政策
C 国家的产业政策
D 国家有关法律法规
E 企业的经营战略
54. 行业经营环境出现恶化的预警指标包括哪些（ ）
正确答案：ABCDE
A 行业整体衰退
B 产能过剩
C 市场需求明显下降
D 出现重大技术变革
E 行业出现整体亏损
55. 行业财务风险分析指标体系包括以下哪些指标（ ）
正确答案：ABCDE
A 净资产收益率
B行业盈亏系数
C 资本积累率
D 销售利润率
E 产品产销率
56. 区域风险预警主要包括哪几种情况（ ）
正确答案：ABC
A 有关区域经济的政策法规发生重大变化
B 区域经营环境出现恶化
C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D 国家有关产业政策发生变化
E 产品出口的国家的贸易限制政策
57. 在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号（ ）
正确答案：ACD
A 存货周转率放慢
B 公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户
C 无形资产占比太高
D 资产负债结构重大变化
E 公司高管层出现大规模人事变动
58. 以下哪些属于风险报告的职责（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B 传递商业银行风险偏好和风险容忍度
C 使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D 利用有关数据和事件的报告，为商业银行风险管理提供支持
E 保障风险管理信息及时、准确向有关部门报告
59. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 （ ）
正确答案：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
60. 以下哪些内容应当反映到商业银行的综合风险报告当中（ ）
正确答案：ABCD
A 各类风险总体状况及变化趋势
B 分类风险状况及变化原因
C 风险应对策略及具体措施
D 加强风险管理的建议
E 重大风险事项的描述
61. 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容（ ）
正确答案：ABCD
A 有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等
B 表外业务的地区结构分析
C 表外业务垫款成因分析
D 表外业务垫款变化趋势的预测
62. 以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良贷款的清收转化情况
B 新发放贷款质量
C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D 对不良贷款变化趋势的预测
E 不良贷款的地区和客户结构情况
63. 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法（ ）
正确答案：ABCDE
A 限额管理
B 加强信贷审批
C 贷后管理及时跟进
D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置
E利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险
64. 进行单一客户的限额管理时，哪些因素帮助确定客户的最高债务承受额（ ）
正确答案：ABC
A 客户的所有者权益
B 客户的杠杆比率
C 客户的资信等级
D 客户的行业特征
E 宏观经济形势
65. 对集团客户进行限额管理时，应当遵循怎样的步骤（ ）
正确答案：BCDE
A 授信额度一经确定，就不轻易调整
B 根据总体指导方针和客户关系，初步确定整体授信额度
C 按单一客户最高综合授信额度定量计算，初步测算关联企业各成员单位的最高综合授信额度的参考值
D 分析各授信额度使用单位的具体情况，调整各成员单位的最高综合授信额度
E 确保对每个成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度
66. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意（ ）
正确答案：ABCDE
A统一识别标准，实施总量控制
B掌握充分信息，避免过度授信
C主办银行牵头，协调信贷业务
D授信协议约定，关联交易必报
E尽量少用保证，争取多用抵押
67. 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（ ）
正确答案：ABCD
A 资金成本
B 经营成本
C 风险成本
D 资本成本
E 通货膨胀调整成本
68. 商业银行的授信权限管理遵循哪些原则（ ）
正确答案：ABCDE
A 给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
B 集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C 债项的每一个重要改变应得到一定权利层次的批准
D 交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上
E 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
69. 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则（ ）
正确答案：ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
E 追踪审核原则
70. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
正确答案：ABC
A 经营风险
B 财务风险
C 信誉风险
D 担保风险
E 投资风险
71. 信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类括（ ）
正确答案：AB
A 资产支持债券
B 住房抵押贷款债券
C 消费贷款支持债券
D 企业贷款支持债券
E 其他贷款支持债券
72. 信用衍生产品包括（ ）
正确答案：ABCD
A总收益互换
B信用违约互换
C信用价差衍生产品
E信用联动票据
E股票期权
73. 对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况（ ）
正确答案：ABCDE
A 客户预计资金来源及使用情况
B 预计的资产负债情况
C 损益情况
D 项目建设进度
E 运营计划
74. 对单一法人客户进行财务状况分析时，评价其负债管理状况主要包括（ ）
正确答案：ABC
A 长期资产是否有相应的长期融资相匹配
B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配
C 负债和资产的期限结构是否匹配
D 负债流动性分析
E 资产流动性分析
75. 针对单一法人客户的管理层风险分析，应当重点考核管理者的哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 管理者人品
B 管理者诚信度
C 管理者授信动机
D 管理者经营能力
E 管理者道德水准
76. 行业风险的分析内容包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 行业周期性分析
B 行业成熟期分析
C 行业竞争力及替代性分析
D 行业成功关键因素分析
E 行业监管政策分析
77. 单一法人客户的总体经营风险包括（ ）
正确答案：ABC
A 企业在行业中的地位
B 行业整体特征
C 企业目标及战略
D 行业周期
E 行业监管政策
78. 单一法人客户的生产经营风险可以从哪些方面进行分析（ ）
正确答案：ABCDE
A 总体经营风险
B 产品风险
C 原料供应风险
D 生产风险
E 销售风险
79. 商业银行在对客户进行风险分析中，对宏观经济环境的风险应该关注哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A GDP增长
B 政府财政支出
C 通货膨胀
D 外汇政策
E 货币供应量
80. 集团法人客户的信用风险特征包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 内部关联交易频繁
B 连环担保普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险高
E 风险识别和贷后监督难度大
81. 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量（ ）
正确答案：ABC
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 期限
E 行业风险指数
82. 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）
正确答案：BCD
A 专家判断法
B 历史违约经验
C 统计模型
D 外部评级映射
E 情景模拟法
83. 对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 资本
C 还款能力
D 抵押
E 经营环境
84. 对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 资本
C 还款能力
D 抵押
E 经营环境
85. 对企业信用风险分析的骆驼体系包括哪些指标（ ）
正确答案：ABCDE
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
86. ZETA模型的指标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 资产收益率指标
B 收益稳定性指标
C 偿债能力指标
D 流动性指标
E 资本化程度指标
87. 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（ ）
正确答案：ABC
A 回归分析
B K临近值
C 神经网络模型
D Z值模型
E ZETA模型
88. 根据我国相关规定，商业银行贷款按照质量可以分为哪几类（ ）
正确答案：ABCDE
A 正常
B 关注
C 次级
D 可疑
E 损失
89. 信用风险组合模型包括（ ）
正确答案：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit PortfoliView
D Credit Risk+
E VaR
90. 根据巴塞尔协议规定，国家主权风险评级的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 人均收入
B 通货膨胀
C 违约史指标
D 外债
E 外部平衡
91. 《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（ ）
正确答案：ABCE
A 采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B 压力测试必须有意义，而且必须谨慎
C 压力测试并非是要求考虑最差的情景
D 必须经常进行压力测试
E 可以开发不同方法来符合压力测试要求
92. 《巴塞尔资本协议》将信用风险资产分为哪几类（ ）
正确答案：ABCD
A 经济合作发展组织中央政府的债权
B 经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
C 抵押贷款
D 经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
E 担保贷款
93. 利用内部模型法计算商业银行特定客户的信用风险，需要考虑到以下哪些变量（ ）
正确答案：ABCD
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 期限
E 行业风险指数
94. 信用风险监测的主要指标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良资产/贷款率
B 预期损失率
C 单一客户授信集中度
D 贷款风险迁徙
E 贷款损失准备充足率
95. 我国商业银行信用风险预警的常用方法是（ ）
正确答案：ABCDE
A 黑色预警法
B 蓝色预警法
C 红色预警法
D 6C法
E信用评分法
96. 常用的管理信用风险的信用衍生工具包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 总收益互换
B 信用违约互换
C 信用价差衍生产品
D 信用联动票据
E 以上四种衍生工具的组合产品
97. 贷款定价主要由哪些方面因素决定（ ）
正确答案：ABCD
A 资金成本
B 经营成本
C 风险成本
D 资本成本
E 时间成本
特别建议：
2010年下半年银行从业资格考试成绩查询11月5日2010年下半年中国银行业从业人员资格认证证书申请须知相关建议：
2010年下半年银行从业资格考试各科真题
三、判断题（1分/题）
1. 内部评级法和内部评级体系是一回事，都是《巴塞尔新资本协议》所提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
2. 在进行抵押贷款时，根据我国现行《担保法》相关规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中应当约定，在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
3. 集团法人客户的信用风险特征包括内部关联交易频繁、连环担保普遍、财务报表真实性差、系统性风险较高、风险识别和贷后难度较大（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
4. 违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
5. Credit Monitor模型的的核心在于把银行持有的企业债视为一个关于企业市场价值的看跌期权（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
6. 客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的评级（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
7. 客户违约后给商业银行带来的债项损失是指违约贷款未收回的贷款本金和利息（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
8. 根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
9. 信用工具边际风险贡献是指因增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险，是用来反映单一信用工具对整个信用组合风险状况的作用（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
10. 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
11. 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
12. 内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
13. 信用风险监测是指在整个授信期内跟踪已识别风险的发展变化情况，包括风险产生的条件和导致的结果变化（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
14. 贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
15. 商业银行的经济资本是用来抵御预期损失和非预期损失所需的资本（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
16. 组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
17. 与组合贷款相比，单笔贷款的风险和价值一般更容易评估，因此单笔贷款的转让相对容易，商业应当尽量争取将贷款组合分解成单笔贷款进行转让出售，以增强流动性（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
18. 信贷资产证券化能够将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的债券，这样有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
19. 进行贷前分析时，对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流能否及时足够偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流以偿还贷款本息（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
20. KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
21. 在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
22. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，那么违约风险暴露为其违约时的债务市场价值（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
23. 按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中关注、次级、可疑和损失类贷款属于不良贷款（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
24. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，能够用于计算交易性资产和非交易性资产组合的VaR（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
25. Credit Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
26. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱包括最低资本充足率、监督检查和市场约束（ ）
正确答案：对
A:表示正确
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27. 《巴塞尔新资本协议》的内部评级法要求内部评级体系应当具备彼此独立的两个维度，即客户评级和债项评级，同一客户不同贷款的客户评级必须一致，但是债项评级则是反映某债项的特定风险，因此同一客户不同贷款的债项评级不必一致（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
28. 商业银行贷款定价的成本主要包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
29. 贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失（ ）
正确答案：错
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B:表示错误
30. 任何商业银行建立内部评级体系，必须包括客户评级和债项评级这两个相互独立、特色鲜明的两个维度，我国的贷款五级分类法就是一个具备这样特点的典型的内部评级体系（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
31. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
32. 信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
33. Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
34. 信贷资产风险分类是商业银行信贷风险的贷前管理的重要组成部分，目的在于预测资产质量状况，帮助决策是否放贷（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
35. Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论（ ）
正确答案：对
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B:表示错误
36. 敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法（ ）
正确答案：错
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B:表示错误
37. 《巴塞尔新资本协议》的创新在于更多使用银行内部评级系统的估计值作为资本计算的输入参数，从而有效激励商业银行改进风险计量手段，提高全面风险管理水平（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
38. 商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
39. 贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的（ ）
正确答案：对
A:表示正确
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特别建议：
2010年下半年银行从业资格考试成绩查询11月5日2010年下半年中国银行业从业人员资格认证证书申请须知相关建议：
2010年下半年银行从业资格考试各科真题
