9、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.内在价值
D.公允价值
标准答案：a
10、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。
A.累计总敞口头寸法
B.净总敞口头寸法
C.短边法
D.总敞口头寸法
标准答案：c
11、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A.1.35
B.1.73
C.1.91
D.2.56
标准答案：c
12、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200
B.800
C.1000
D.1400
标准答案：b
13、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。
A.6.28%
B.7.43%
C.7.85%
D.8.16%
标准答案：d
14、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。
A.65
B.73
C.75
D.80
标准答案：b
15、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.1
B.2
C.3
D.4
标准答案：c
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