1. KPMG风险中性定价模型所要计算的是( )
A 违约损失率
B 违约频率
C 违约概率
D 信用等级
正确答案:C
2. 如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )
A 0.03
B 0.04
C 0.05
D 1
正确答案:B
3. 利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )
A 历史违约数据
B 预测数据
C 蒙特卡罗模拟
D 情景分析
正确答案:A
4. 信用评级资料的来源是( )
A 内部评级系统
B 外部专业评级机构
C 监管机构
D A和B
正确答案:D
5. 信用评级包括( )
A 客户评级
B 债项评级
C 客户评级和债项评级
D 以上都不对
正确答案:C
6. 衡量违约风险的指标是( )
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约概率和违约损失率
D 以上都不正确
正确答案:C
7. 敏感性分析用于( )
A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D A和C
正确答案:D