2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(4)

71、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（　）。


72、在实际应用中，通常用正态分布来描述（　）的分布。



73、假设x、y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0．3，若同时对x、y作相同的线性变化X1=2X，Y1=2Y，则X1和y1的相关系数为（　）。


74、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财物状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过 担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）


75、假设资本要求(K)为2％，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　）亿元。


76、下列不属于经营绩效类指标的是（　）。


77、下列关于信用风险的说法，正确的是（　　）。



78、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（　）亿元。


79、假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为（　）。


80、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（　）。