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第三章 信用风险管理
本章预测试题
一、单项选择题
1． 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )三类。
A．个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款
B．个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款
C．个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款
D．个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款
2． 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。
A．信用风险识别
B．信用风险计量
C．信用风险监测
D．信用风险控制
3． 商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A．商业银行
B．专家
C．债务人
D．客户
4． 客户信用评级对企业信用分析的使用最为广泛的系统是( )。
A．4Cs
B．5Cs
C．6Cs
D．7Cs
5． 假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为( )。
A．30%
B．40%
C．45%
D．50%
6． 下列关于违约概率说法错误的是( )。
A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者
C．计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D．违约概率与违约频率不是同一个概念
7． 关于连续函数最重要和最有用的结论是( )。
A．斯克拉定理
B．坎德尔系数
C．信用风险组合模型
D．违约相关性
8． 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用( )。
A．评级方法和评分方法
B．评级方法和评级方法
C．评分方法和评级方法
D．评分方法和评分方法
9． 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。
A．制作数据清单
B．情景分析方法
C．失误树分析法
D．专家调查分析法
10．CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( ．)表示。
A．资产规模
B．信用等级
C．盈利水平
D．行为评分
11．压力测试是用于评估( )。
A．预期损失
B．特定事件的变化
C．风险价值
D．特定经营环境
12．( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
A．信用风险对冲
B．信用风险识别
C．信用风险监测
D．信用风险控制
13．预期损失率的计算公式表示为( )。
A．预期损失率一预期损失/资产总额
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C．预期损失率一预期损失/负债总额
D．预期损失率一预期损失/资产风险敞口
14．下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。
A．主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力
B．比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出
C．主权分析评级必须是静态的
D．朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展
15．债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。
A．贷款重组
B．限额管理
C．贷款转让
D．贷款审批
16．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。
A．信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约
B．信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C．信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲
17．客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括( )。
A．客户信用评级
B．风险违约区分能力验证
C．检验评级结果
D．对违约概率预测准确性的验证
18．有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。
A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个静态指标
C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D．该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
19．商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
A．组合在战略层面的重要性
B．目前的组合集中情况
C．资产负债率
D．经济前景
20．以下关于相关系数的论述，错误的是( )。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
