51、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%，0．60%，0．60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%
52、根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
53、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A．信用风险监测是一个静态的过程
B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C．C当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
54、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是（ ）。
A．对常规信息进行定期报告
B．至少每年准备一次
C．仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D．定期报告
55、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确
56、融资缺口的公式是（ ）。
A．贷款平均额—存款平均额
B．核心贷款平均额—存款平均额
C．贷款平均额—核心存款平均额
D．核心贷款平均额—核心存款平均额
57、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。
A．即期汇率
B．利率差
C．期限
D．交易数额
58、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（ ）。
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
59、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
60、某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在
CA M—E1S综合评级中，该银行应属于（ ）。
A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
