121、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（ ）。
A．
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．
缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C．
大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D．
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E．
缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
122、商业银行风险按照损失结果可以划分为（ ）。
A．纯粹风险
B．投机风险
C．可量化风险
D．不可量化风险
E．非系统风险
123、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（ ）等方面。
A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．内部数据要求
E．外部数据要求
124、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。
A．资本充足率
B．股本净回报率
C．单一(集团)客户授信集中度
D．大额风险集中度
E．不良贷款拨备覆盖率
125、商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则? （ ）
A．审贷分离原则
B．统一考虑原则
C．展期重审原则
D．责任到人原则
E．追踪审核原则
126、以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定?（ ）
A．不良贷款的清收转化情况
B．新发放贷款质量
C．新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D．对不良贷款变化趋势的预测
E．不良贷款的地区和客户结构情况
127、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。
A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC )
B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
128、根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（ ）。
A．不应集中于同一业务的借款人
B．不应集中于同一性质的借款人
C．不应集中于同一国家的借款人
D．可以与其他商业银行组成银团贷款
E．应当使自己的授信对象多样化
129、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。
A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfo1io View模型
C．Credit Risk+模型
D．KMV模型
E．ZETA模型
130、《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测 （ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．违约原因
E．期限
