三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
131、如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （ ）
132、C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）
133、交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（ ）
134、针对不同客户收取不同利率属于风险转移措施。 （ ）
135、在损失事件数据收集时，操作风险损失事件数据必须是未发生的、预测的。（ ）
136、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面 收集客户及其关联方的授信记录。（ ）
137、债项评级在本质上等同于贷款分类。 （ ）
138、一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 （ ）
139、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也 越不明显。（ ）
140、传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。（ ）
141、《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。 （ ）
142、风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金 融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。。 （ ）
143、KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（ ）
144、商业银行交易账户的项目通常按照历史成本定价。 （ ）
145、验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（ ）
