三、判断题(本类题共15小题，每小题1分。共15分。每小题答题正确的得1分，答题错误的不得分。不答题的不得分也不扣分)
131、敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响。（ ）
132、在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 （ ）
133、远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。（ ）
134、在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。（ ）
135、某商业银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。 （ ）
136、情景分析是一种单因素分析方法。（ ）
137、自我评估法可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。 （ ）
138、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，属于静态指标。（ ）
139、商业银行应为操作风险造成的损失安排经济资本。（ ）
140、资本充足率、大额风险集中度、不良贷款拨备覆盖率都属于审慎经营类指标。 （ ）
141、Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
142、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信 用风险缓释。 （ ）
143、商业银行对新增贷款通常持有100％的现金。 （ ）
144、贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（ ）
145、申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近3年经审计的资产负债表、利润表等；成立不足3年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（ ）
