61、
（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A．
系统性风险对冲
B．
非系统性风险对冲
C．
自我对冲
D．
市场对冲
62、
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中，操作风险损失率的计算公式为（ ）。
A．
操作风险损失率一操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值
B．
操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收人之和的平均值
C．
操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和
D．
操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和
63、
汇率升水表示（ ）。
A．
远期汇率比即期汇率贵
B．
远期汇率比即期汇率便宜
C．
市场汇率比官方汇率贵
D．
市场汇率比官方汇率便宜
64、
在对外币的管理中，银行（ ）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A．
必须
B．
不需要
C．
不确定
D．
以上都不对
65、
在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就（ ）。
A．
获得赢利
B．
承受一定损失
C．
不受影响
D．
以上均不对
66、
建立（ ）数据库是对操作风险进行定量分析的基础。
A．
风险诱因
B．
历史损失
C．
资本模型
D．
风险指标
67、
风险识别方法中常用的情景分析法是指（ ）。
A．
将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素
B．
风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
C．
通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D．
通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
68、
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的（ ）阶段。
A．
控制活动识别与评估
B．
全员风险识别与报告
C．
作业流程分析和风险识别与评估
D．
制定与实施控制优化方案、
69、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。
A．
过分依赖于外部评级
B．
没有考虑到不同资产间的相关性
C．
对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D．
与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
70、
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A．
0.75
B．
0.5
C．
0.25
D．
0.15
