风险水平类指标不包括( )。
A．核心负债比率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．不良贷款拨备覆盖率
【正确答案】：C
[答案解析]风险迁徙类指标最好辨认，因为迁徙是动态的，衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。
第62题
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( )。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
【正确答案】：C
[答案解析]这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失，另一个也很有可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合的风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。
第63题
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
A．140
B．150
C．120
D．230
【正确答案】：A
[答案解析]累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，在本题中为440。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，在本题中为140。短边法步骤为：先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中，多头为290，空头为150，因此总敝口头寸为290。
第64题
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
【正确答案】：B
[答案解析]客户评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定，而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
第65题
下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。
A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B．市场风险具有明显的非系统性特征
C．市场风险与其他风险相比，容易计量
D．银行表内外都存在市场风险
【正确答案】：B
[答案解析]市场风险具有明显的系统性特征。
第66题
( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。
A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监
【正确答案】：A
[答案解析]董事会是最终决策机构，监事会独立于董事会，董事会指派最高风险管理委员会(风险管理总监)负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。高管层负责执行董事会审批通过的政策。
第67题
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
【正确答案】：A
[答案解析]当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。
第68题
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层而。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
【正确答案】：A
[答案解析]客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C。D违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。
第69题
下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。
A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D．商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险
【正确答案】：D
[答案解析]购买保险是需要成本的，如果尽可能全而购买保险，也将影响银行的效益。
第70题
按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是( )。
A．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
B．无法出售的贷款
C．可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券
D．商业银行可出售的贷款组合
【正确答案】：B
[答案解析]对比各选项，无法出售肯定比可出售流动性差，债券本身也是有流动性的，尤其是政府债券，相比B有较高的价值。
