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2015年银行业初级资格考试风险管理模拟试题及答案二

来源:233网校 2015-04-30 13:16:00

  一、单项选择题

  1. 【 C】是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

  A.流动性风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.信用风险

  【答案解析】:市场风险是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

  2. 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括【B】。

  A.汇率风险

  B.重新定价风险

  C.期权性风险

  D.基准风险

  【答案解析】:某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,所以D项正确;该笔美元贷款为可提前偿还的贷款,所以C项正确;由于汇率的不利变动,贷款和存款也会发生变动,所以A项正确。故本题答案为B。

  3. 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%,目前,1年期人民币贷款的利率为8%,银行将获得4%的正利差,1年期无风险的美元收益率为10%,该银行将1亿元人民币用于人民币贷款,而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险,则该银行以上交易的利差为【C】。

  A.2%

  B.4%

  C.5%

  D.8%

  【答案解析】:银行的资产加权收益率:50%×10%+50%×8%=9%,9%-4%=5%,同银行的定期存款利息成本相比,银行产生了5%的正利差,所以答案为C。

  4. 下列不属于商品价格风险的是【D】。

  A.农产品

  B.矿产品

  C.股票

  D.黄金

  【答案解析】:商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属,黄金是被纳入汇率风险类考虑的。

  5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?【 B】

  A.一个

  B.两个

  C.三个

  D.当日

  【答案解析】:即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

  6. 【C】是期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

  A.美式期权

  B.买方期权

  C.欧式期权

  D.平价期权

  【答案解析】:欧式期权是期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

  7. 《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照【C】定价。

  A.历史成本wWW.KAo8.Cc

  B.市场估值

  C.模型

  D.公允价值

  【答案解析】:商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照模型定价,所以C项正确。

  8. 【B】是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

  A.价内期权

  B.价外期权

  C.平价期权

  D.卖方期权

  【答案解析】:价外期权是期权的执行价格比现在的即期市场价格差,所以答案是B。

  9. 缺口分析和久期分析采用的都是【 B】敏感性分析。

  A.汇率

  B.利率

  C.商品价格

  D.股票价格

  【答案解析】:缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法,久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一,所以B项正确。

  10.一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为【D】。

  A.200

  B.400

  C.800

  D.850

  【答案解析】:累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,即200+150+120+280=850,所以D项正确

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