11、商业银行购买了某公司发行的公司债券,此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低,银行因持有此公司债券而面临的风险属于( )。
A、市场风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、信用风险
标准答案:D
12、票的预期收益率为10%,标准差为20%;B股票的预期收益率为5%,标准差为10%。为得到最小的风险,AB的投资比率应为( )。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
标准答案:C
13、下商业银行风险管理的主要策略中,最消极的风险管理策略是( )。
A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避
标准答案:D
14、对正态分布的描述正确的是( )。
A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B、整个正态曲线下的面积为1
C、正态分布既可以描述对称分布,也可描述非对称分布
D、正态曲线是递增的
标准答案:B
15、率水平大幅波动时,国债的价值会受到影响,下述叙述正确的是( )。
A、债券的久期在利率波动较大时,得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项,适合在利率大幅波动时使用
C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D、债券的久期越大,在利率波动时受到的影响越小
标准答案:B
16、商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,以下叙述错误的是:( )。
A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升 D、可能引发信用风险
标准答案:B
17、投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。
A、收益率方差 B、绝对收益 C、绝对离差 D、对数收益率
标准答案:A
18、属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。
A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C、缺口分析与久期分析法的提出
D、罗斯提出套利定价理论
标准答案:A
19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A、按风险事故 B、按损失结果
C、按风险发生的范围 D、按诱发风险的原因
标准答案:D
20、银行经常将贷款分散到不同的行业和领域,使违约风险降低,其原因是( )。
A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
标准答案:C