二、多项选择题
1. 集团法人客户与单一法人客户相比,它的信用风险特征有【 ABC】。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统风险性低
E.风险识别难度大,贷后监督难度较小
【答案解析】:与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有以下明显特征:内部关联交易频繁,连环担保十分普遍,真实财务状况难以掌握,系统风险性高,风险识别和贷后管理难度较大,所以ABC正确,DE错误。
2. 根据大多数国家的标准,现金流量表分为【 ACE】。
A.经营活动的现金流量表
B.销售活动的现金流量表
C.投资活动的现金流量表
D.资金活动的现金流量表
E.融资活动的现金流量表
【答案解析】:根据大多数国家的标准,现金流量表分为经营活动的现金流量表、投资活动的现金流量表、融资活动的现金流量表。
3. 商业银行信用风险计量经历了【ABD】三个主要发展阶段。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.专家调查列举法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
【答案解析】:商业银行信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型分析三个主要发展阶段,所以ABD正确;CE项指风险识别常用的方法。
4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是【BCDE】。
A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
B.客户评级的评价主体是商业银行
C.客户评级的评价目标是客户违约风险
D.客户评价结果是信用等级和违约概率
E.客户信用评级反映客户违约风险的大小
【答案解析】:信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,所以A项不正确;客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小,评价主体是商业银行,客户评级的评价目标是客户违约风险,客户评价结果是信用等级和违约概率,所以BCDE正确。
5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括【 ABCE】。
A.二项分布检验
B.卡方分布检验
C.正态分布检验
D.均匀分布检验
E.检验给定年份某一等级PD预测准确性
【答案解析】:违约概率预测准确性的验证常用的方法包括二项分布检验、卡方分布检验、正态分布检验、检验给定年份某一等级PD预测准确性、检验给定年份不同等级PD预测准确性等。
6. 在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括【 BCD】。
A.绿色预警法
B.红色预警法
C.蓝色预警法
D.黑色预警法
E.紫色预警法
【答案解析】:在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括红色预警法、蓝色预警法、黑色预警法,所以BCD正确。
7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于【ACD】。
A.宏观变量的历史数据
B.宏观变量的前景预测
C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E.单个借款人的信用评级
【答案解析】:Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革,所以ACD正确。
8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有【ABCD】。
A.6C法
B.客户信用评级方法
C.贷款分类方法
D.信用评分方法
E.组合管理方法
【答案解析】:信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有6C法、客户信用评级方法、贷款分类方法、信用评分方法,所以ABCD正确。
9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,应注意的问题有【 ABC】。
A.统一识别标准,实施集团总量控制
B.掌握充分信息,避免过度授信
C.主办银行牵头,建立集团客户小组
D.尽量少用抵押,争取多用保证
E.与集团客户签订授信协议,客户无需报告其有关关联交易
【答案解析】:商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,应注意的问题有统一识剐标准,实施集团总量控制,掌握充分信息,避免过度授信,主办银行牵头,建立集团客户小组,全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监管工作,所以ABC正确。
10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具,下列属于信用衍生品的是【ABDE】。
A.信用违约互换
B.总收益互换
C.成本收益互换
D.信用价差衍生产品
E.信用联动票据
【答案解析】:信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具。信用违约互换、总收益互换、信用价差衍生产品、信用联动票据属于信用衍生品,所以ABDE正确。