一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1、（ ）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A．处理该笔贷款所花费的成本
B．由于贷款可能发生违约所导致的成本
C．资本金要求所带来的成本
D．客户的规模
2、风险识别方法中常用的情景分析法是指：（ ）
A．将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
B．通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
C．通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
D．风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险
3、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（ ）。
A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失
4、假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（ ）。
A．33%
B．35%
C．37%
D．41%
5、在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是（ ）
A．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
B．同业拆入
C．出售流动资产
D．外部融资
6、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述, 下面选项中不正确的一项是（ ）。
A．累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债
B．资本净额定义与资本充足率指标中定义一致
C．在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元
D．计算公式：累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额
7、以下不属于政治风险的是（ ）。
A．税制改革
B．财产征用
C．洗钱
D．行业政策的改变
8、黄金价格变动造成的风险属于系（ ）.
A．操作风险
B．汇率风险
C．利率风险
D．商品价格风险
9、（ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A．方差-协方差法
B．历史模拟法
C．标准法
D．蒙特卡罗模拟法
10、在操作实践中,预期损失通常以个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为（ ）。
A．预期损失率=违约概率×违约损失率
B．预期损失率=违约概率×违约风险暴露.
C．预期损失率=违约风险暴露×违约损失率.
D．以上公式均不对国
