21、
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中核心资本充足率的计算公式为（ ）。
A．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+2倍的市场风险资本）×100%
B．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）×100%
C．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）×100%
D． 核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%
22、
根据商业银行风险的系（ ），可分为信用风险、市场风险、操作风险等.
A．属性
B．形成原因
C．表现形式
D．危害程度
23、
某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为（ ）。
A．0．79
B．0．94
C．1．45
D．1．86
24、
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关联授信比例中全部关联方授信总额是指（ ）。
A．商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府和地方政府债券
B．商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单
C．商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和我国中央政府债券
D．商业银行全部关联方的授信余额,扣除关联方提供的保证金存款以及我国中央政府和地方政府债券
25、
操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是（ ）
A．确定模型的安全性和准确性
B．使报告内容更加完整
C．遵循监管当局的要求
D．降低资本成本
26、
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
27、
在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18％？
A．商业银行业务
B．资产管理
C．公司金融
D．零售经纪
28、
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。
A．净利益5万美元
B．净损失5万美元
C．净收益5.7万美元
D．净损失5.7万美元
29、
我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（ ）。
A．个人住宅抵押贷款
B．个人零售贷款
C．循环零售贷款
D．以上都不对
30、
监控和报告风险不包括（ ）。
A．财务报表不充分
B．不合适合同条款
C．违反数据保护、隐私保护法及相关法规
D．会计记录错误,数据缺乏
