61、
（ ）是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。
A．风险自留
B．风险分散
C．风险抑制
D．以上都是
62、
假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（ ）。
A．CVAR2
B．C*CVAR2
C．C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
D．C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
63、
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset)收益波动（ ）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A．正相关
B．无关
C．负相关
D．以上都不对
64、
（ ） 是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
65、
（ ）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
66、
以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（ ）
A．公开市场
B．外汇市场
C．货币市场
D．债券市场
67、
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
68、
（ ）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
A．损失分布法
B．内部衡量法
C．极值理论法
D．基本指标法
69、
在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。
A．所预计的下一年度的银行资本
B．本年度的银行资本
C．所预计的未来三年的银行资本
D．过去三年间的银行资本
70、
错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的（ ）或者外部汇报不准确。
A．操作规范
B．监管职责
C．汇报义务
D．风险控制义务
