参考答案及详细解析：
判断题
1. 错
系统解析：
是多因素分析方法。
2. 错
系统解析：
久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。
3. 错
系统解析：
商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据。
4. 错
5. 对
6. 错
7. 错
系统解析：
×
[答案解析]投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合都位于其右边，所以不可能位于该有效前沿的西北方。
8. 错
9. 错
10. 错
11. 对
系统解析：
对「解析」经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。
12. 对
13. 错
系统解析：
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。
14. 错
系统解析：
融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额，因此在其他条件不变的情况下，贷款增加意味着融资缺口增加。直觉上判断，缺口增大是增大风险，贷款增加也是增大风险，两者正相关。
15. 对
系统解析：
对「解析」战略风险是指商业银行在追求长期商业目的和长期发展目标的系统化管理中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
16. 对
17. 对
18. 错
系统解析：
风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
19. 错
20. 错
系统解析：
商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期（通常为1年）研究制定或修正管理战略。
21. 错
系统解析：
商业银行在一定时期内总的流动性需求是在贷款、存款对流动性需求的基础上综合得出的：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求。
22. 错
23. 错
24. 错
25. 错
26. 错
27. 对
系统解析：
28. 对
29. 对
30. 对
31. 对
32. 对
33. 错
系统解析：
作为知识点记忆。商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。
34. 错
系统解析：
商业银行分析企业集团的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。
35. 对
系统解析：
对「解析」l988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基衣完成。
36. 错
37. 错
系统解析：
流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
38. 对
39. 对
40. 错
系统解析：
声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要来自商业银行内部和外部。管理和维护声誉需要商业银行考虑几乎所有内外部风险因素。
41. 错
42. 错
系统解析：
集权式的操作风险管理框架模式更适合国外商业银行；而中国商业银行一般适合分权式的管理模式。
43. 错
系统解析：
×
[答案解析]公司治理的内涵大于公司管理，二者不能等同。
44. 对
45. 对
46. 错
系统解析：
错「解析hi场风险与信用风险相比具有数据优势和易于计量的特点。
47. 错
48. 错
49. 对
50. 对
51. 对
52. 错
系统解析：
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：1、鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求；2、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。
53. 对
系统解析：
54. 错
55. 对
56. 对
系统解析：
中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》规定交易账户中的所有项目均应按照市场价格计价。
57. 对
58. 对
59. 对
60. 对
61. 错
系统解析：
×
[答案解析]评价内容是偿债能力和偿债意愿。
62. 错
63. 对
系统解析：
64. 对
系统解析：
65. 错
系统解析：
错「解析」全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。
66. 对
系统解析：对「解析」风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。
67. 错
系统解析：
【正确答案】：错
【答案解析】：参见教材P10
与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。
68. 错
69. 对
70. 对
71. 对
系统解析：
资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
72. 错
73. 对
系统解析：
信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档（信用等级）的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。
74. 错
系统解析：【正确答案】：错
【答案解析】：参见教材P13
操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。
75. 错
系统解析：
错「解析」对商业银行进行风险管理是全部部门的责任。
76. 错
77. 对
系统解析：
对「解析」国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
78. 错
79. 错
系统解析：
【正确答案】：错
【答案解析】：参见教材P11
商业银行之所以承担操作风险是因为操作风险不可避免。
80. 错
系统解析：
错「解析」威廉。夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第一次数学革命中提出。
81. 对
系统解析：
√
[答案解析]预期损失率＝预期损失/资产风险敞口×100%＝4÷230×100%＝1.74%.
82. 对
系统解析：
√
83. 对
84. 对
85. 对
86. 错
系统解析：
正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，流动性偏好理论对此的解释是，由于期限短的金融资产的流动性好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率。而反向收益率曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低，与正向收益率曲线相反，故流动性偏好理论不能很好地解释反向收益率曲线。
87. 错
系统解析：
流动性偏好理论可以很好地解释正向收益率曲线。
88. 对
系统解析：
89. 对
系统解析：
在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。
90. 对
91. 错
系统解析：
法人信贷业务是商业银行经营的以企业、机构客户为服务对象的信贷业务，包括法人客户贷款业务、贴现业务、商业银行承兑汇票等业务。
92. 对
系统解析：
93. 错
系统解析：
只有违约概率模型分析可以。
94. 对
95. 错
96. 对
97. 对
98. 错
系统解析：
可以要求保证人承担保证责任。
99. 对
系统解析：
对「解析」风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。
100. 对
