12．预期损失率的计算公式表示为（ ）。
A．预期损失率一预期损失／资产总额
B．预期损失率一预期损失／贷款资产总额
C．预期损失率一预期损失／负债总额
D．预期损失率=预期损失／资产风险敞口
13．债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款
进行调整，商业银行的这种操作属于（ ）。
A．贷款重组
B．限额管理
C．贷款转让
D．贷款审批
14．客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（ ）。
A．客户信用评级
B．风险违约区分能力验证
C．检验评级结果
D．对违约概率预测准确性的验证
15．有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
A．该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B．该指标是一个静态指标
C．该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D．该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
16．商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
A．组合在战略层面的重要性
B．目前的组合集中情况
C．资产负债率
D．经济前景
17．以下关于相关系数的论述，错误的是（ ）。
A．相关系数具有线性不变性
B．相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
C．相关系数仅能用来计量线性相关
D．对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
18．假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为l5亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。
A．15％
B．12％
C．45％
D．25％
19．已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（ ）。 A．0．25
B．0．83
C．0．82
D．0．3
20．影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A．行业因素
B．产品因素
C．地区因素
D．宏观经济因素
21．以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。
A．CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C．CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
22．以下不属于按照信贷产品分类的个人客户的是（ ）。
A．假按揭
B．汽车消费信贷
C．信用卡消费信贷
D．违约概率
