第51题
根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17
【正确答案】：A[答案解析]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出了以下技术要求：(1)置信水平采用99%的单尾置信区间。(2)持有期为10个营业日。(3)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。(4)至少每3个月更新一次数据。
第52题
我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和( )作案两种。
A.内外勾结
B．失误
C．盗窃
D．抢劫
【正确答案】：A[答案解析]我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。
第53题
从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致( )的主要原因。
A.风险
B．监管无效
C．失误
D．内部控制漏洞
【正确答案】：C[答案解析]从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因。
第54题
( )主要用于转移利率波动的风险。
A.利率互换
B．期权互换
C．期货互换
D．股指互换
【正确答案】：A
第55题
下列关于交易账户的说法，正确的是 ( )
A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．银行账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
【正确答案】：C[答案解析]A项为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸；B项记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险；D项交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
第56题
在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与 ( )
A.评估价值
B．公允价值
C．评审价值
D．社会价值
【正确答案】：B
第57题
商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于 ( )
A.可规避的操作风险
B．可降低的操作风险
C可缓释的操作风险
D．应承担的操作风险
【正确答案】：C[答案解析]可规避的操作风险可通过调整业务规模、改变市场定位，放弃某些产品等措施，让其不再出现。可降低的操作风险可通过采取更有力的内控措施（如轮岗、强制休假、差错率考核等）来降低风险发生的频率。可缓释操作风险可通过制订应急和连续作业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。应承担的操作风险可为其计提损失准备或风险资本金。
第58题
商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于 ( )
A.市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．声誉风险
【正确答案】：B
第59题
在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各产品线的操作风险状况的β值代表( )
A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
【正确答案】：B[答案解析]计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C两项。其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选项更接近正确选项。这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。（标准法内容有改动，改成了权重法）
第60题
内部欺诈是指 ( )
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
【正确答案】：B[答案解析]欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项有欺诈的行为。
