一、单项选择题
1．使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（ ）严格的程序。
A．违约风险模型和模型独立控制
B．技术风险模型和模型独立预测
C．系统风险模型和模型独立操作
D．操作风险模型和模型独立验证
2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）
A．此情形属于市场风险的一种
B．此情形是操作风险的表现
C．此情形会造成交易成本下降
D．此情形不会引发信用风险
3．按照《巴塞尔新资本协议》的观定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A．法律风险
B．市场风险
C．操作风险
D．合规风险
4．随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）
A．0．68
B．0．95
C．0．9973
D．0．97
5．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（ ）
A．RAROC=(收益－预期损失)非预期损失 来源233网校
B．RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失
C．RAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益
D．RAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益
6．风险是指（ ）
A．损失的大小
B．损失的分布
C．未来结果的不确定性
D．收益的分布
7．下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是（ ）
A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
C．员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D．缺乏足够的后援人员、相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识／技能匮乏造成风险的体现
8．某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）
A．上涨1．84元
B．下跌1．84元
C．上涨2．O2元
D．下跌2．O2元
9．如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（ ）
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
10．下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）
A．恐怖袭击
B．监管规定
C．声誉受损
D．黑客攻击
