31、
风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）
A．风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B．风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C．风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D．风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不
32、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
33、
监管目标的确定，应当充分考虑一国（ ）发展的现状。
A．银行业
B．期货业
C．保险业
D．证券业
34、假设随机变量x服从二项分布B(10，0．1)．则随机变量X的均值为（ ），方差为（ ）
A．1，0．9
B．0．9，1
C．1，1
D．0．9，0．9
35、
以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（ ）
A．流动性风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险标准
36、
现代风险分散化思想的重要基石是（ ）
A．马柯维茨的资产组合理论
B．欧式期权定价的一般模型
C．缺口分析、久期分析
D．威廉夏普的资本定价模型
37、
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
A．市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR
C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR
D．市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)
38、
（ ）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A．申请评分
B．风险评分
C．行为评分
D．破产评分
39、
下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）
A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
40、
《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35％的权重。
A．100％
B．75％
C．65％
D．50％
