2015银行业初级资格考试《风险管理》选择练习题及答案

41下列哪一项不属于内控制度中的制衡机制?(D )

A交叉核对

B双人签字

C双人控制资产

D对账

42内部审计的主要内容不包括(D )。

A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C内部控制的健全性和有效性

D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

43现代商业银行的财务控制部门通常采取(B )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

A每月参照市场定价

B每日参照市场定价

C每日财务报表定价

D每月财务报表定价

44《巴塞尔新资本协议》通过降低(A )要求，鼓励商业银行采用()技术。

A监管资本，高级风险量化

B经济资本，高级风险量化

C会计资本，风险定性分析

D注册资本，风险定性分析

45商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(C )。

A失误树分析方法

B资产财务状况分析法

C制作风险清单

D情景分析法

46在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是(B )。

A5Cs系统

B5Ps系统

CCAMEL分析系统

D51ts系统

47死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( C)。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

48根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( A)。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

49某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8 000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为(D )天。

A198

B180

C160

D225

50下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(D )。

A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到"风险域"企业

C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率