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2016年银行业初级资格考试《风险管理》全真模拟卷(5)

来源:233网校 2015-05-08 09:38:00
导读:
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66、用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(  )。
A.方差一协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


67、“5C”方法属于(  )评级方法。
A.信用评分法
B.专家判断法
C.历史模型法
D.压力测试法


68、以下各指标都可用于衡量商业银行的流动陛,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(  )。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.贷款总额与总资产的比率


69、20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入(  )。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段


70、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是(  )。
A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段


71、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少(  )年的数据。
A.1
B.3
C.5
D.2


72、银行可能遭受的国别风险包括(  )。
A.到期不还风险
B.问接风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是


73、假设某银行的总资产为2000亿元,核心存款为300亿元,应收存款为12亿元,现金头寸为8亿元,总的负债为600亿元,则该银行的现金头寸指标为(  )。
A.0.01
B.0.02
C.0.03
D.0.04


74、在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于(  )。
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%


75、下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述,恰当的是(  )。
A.通常情况下,资产的久期小于负债的久期
B.通常情况下,资产与负债的久期缺口为零
C.通常情况下,资产的久期大于负债的久期
D.通常情况下,资产与负债的久期相等


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