11在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
B. 资本金规模和商业银行的盈利水平
C. 资产规模和商业银行的盈利水平
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
[正确答案]D
试题解析: D【解析】在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力
12下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是（ ）
A. 人均收入
B. 通货膨胀
C. 财政平衡
D. 违约率
[正确答案]D
试题解析: D【解析】测量主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约率指标等8个变量
13下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）
A. 流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B. 核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C. 流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标
D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
[正确答案]B
试题解析: B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标
14从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（ ）
A. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式
[正确答案]D
试题解析: D【解析】从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。故D选项符合题意，A、B、C选项不符合题意
15下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）
A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
C. 风险转移只能降低非系统性风险
D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避
[正确答案]B
试题解析: B【解析】A项中，风险可完全消除的表述是错误的。C项中，风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风除的策略是风险分散。D项中，风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非像险转移的说法
16下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）
A. 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B. 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在
C. 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D. 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
[正确答案]A
试题解析: A【解析】没有风险是处于独立状态的，B不正确。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。
17下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）
A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C. 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的
D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
[正确答案]D
试题解析: D【解析】经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。D项错误
18（ ）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A. 流动性比率／指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法
[正确答案]C
试题解析: C【解析】缺151分析法计算到期资产和到期负债间的差额
19如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（ ）
A. 资产价值减少27．8亿元
B. 资产价值增加27．8亿元
C. 资产价值减少14．8亿元
D. 资产价值增加14．8亿元
[正确答案]A
试题解析: A【解析】资产的价值变化=-[资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量／(1+市场利率)]=-[6×l000×(8．5％-8％)]÷(1+8％)≈-27．8(亿元)。故选A。
20从贷款的形成阶段看，资产证券化可以分为（ ）贷款证券化的增量贷款证券化。
A. 存量
B. 减量
C. 次级
D. 优良
[正确答案]A
