11多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Ponfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[正确答案]B
试题解析: B【解析]Credit Metrics模捌本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。Credit Protfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因索的变化更敏感。
Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率
12银行监管应当遵循的基本原则不包括（ ）
A. 利益原则
B. 公开原则
C. 公正原则
D. 效率原则
[正确答案]A
试题解析: A【解析】公正、公开、效率是银行监管的三大原则
13贷款定价中的风险成本是用来（ ）
A. 抵销贷款预期损失
B. 抵销贷款非预期损失
C. 抵销贷款的预期和非预期损失
D. 以上都不对
[正确答案]A
试题解析: A【解析】贷款定价中的风险成本是用来抵销贷款预期损失。故选A。
14商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?（ ）
A. 资产业务
B. 负债业务
C. 表外业务
D. 以上都是
[正确答案]D
试题解析: D【解析】商业银行的流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险存在于资产业务、负债业务和表外业务中。故选D
15对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，错误的是（ ）
A. 国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定
B. 国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本
C. 国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低
D. 国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向
[正确答案]C
试题解析: C【解析】国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定，并用一定的符号来表示评级结果。国家风险主权评级越低，融资成本越高。故C项错误
16利率期限结构变化风险又称为（ ）
A. 收益率曲线风险
B. 期权性风险
C. 基准风险
D. 重新定价风险
[正确答案]A
试题解析: A【解析】利率期限结构变化风险又称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险又称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限<就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选A
17关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（ ）
A. 不能够满足客户对不同货币的需求
B. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C. 可以用来套期保值
D. 不可以用于外汇投机
[正确答案]B
试题解析: B【解析】套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进以后售出商品的价格进行保险的交易活动。套期保值利用的就是时间跨度，即期交易没有这个功能。
18当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是（ ）
A. 利用长期负债为短期资产融资
B. 利用长期负债为长期资产融资
C. 利用短期负债为长期资产融资
D. 利用短期负债为短期资产融资
[正确答案]A
试题解析: A【解析】当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是利用长期负债为短期资产融资。故选A。
19下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）
A. 流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％
B. 人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×l00％
C. 核心负债比率一核心负债期末余额／核心期末余额Xl00％
D. 流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产X l00％
[正确答案]D
试题解析: D【解析】流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×l00％；人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期未余额×100％；核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，所以A、B、C选项均错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)／到期流动性资产×l00％，所以D项正确
20下列关于情景分析的说法，不正确的是（ ）
A. 分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求
B. 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C. 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性
D. 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
[正确答案]C
试题解析: C【解析】不确定性是不可完全消除的．故选C
