51、
商业银行（ ）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”。
A．风险转移
B．风险规避
C．风险补偿
D．风险对冲
52、
下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。
A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理
C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
53、
对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。
A．利率风险
B．股票风险
C．商品风险
D．汇率风险
54、随机变量的（ ）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。
A．概率
B．标准差
C．概率密度
D．分布函数
55、
某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸
法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（ ）。
A．140
B．150
C．120
D．230
56、
在计量信用风险的方法中。《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。
A．过分依赖于外部评级
B．没有考虑到不同资产间的相关性
C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
57、
下列哪项不属于商业银行对外币的流动性风险管理?（ ）
A．根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
B．将最终的监督和控制全球流动性的权利集中在总部或分散到各分行
C．制定各币种的流动性管理策略
D．制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
58、
不良贷款拨备覆盖率的计算公式为（ ）。
A．(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)
B．(一般准备十专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．(一般准备+专项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D．(一般准备十号项准备)／(次级类贷款+可疑类贷款)
59、
金融资产的市场价值是指（ ）。
A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产‘或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
60、
如果一家商业银行的总资产勾10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。
A．-1
B．1
C．-0．1
D．0．1
