21、
（ ）是现代商业银行控制操作风险的基石。
A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制
C．合规文化
D．信息系统
22、
一个债务人只能有（ ）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（ ）债项评级。
A．一个；一个
B．多个；多个
C．一个；多个
D．多个；一个
23、
在市场准入范围和标准中，（ ）不属于中资商业银行行政许可事项。
A．机构设立
B．机构终止
C．董事和高级管理人员任职资格
D．资本监管
24、
以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中，有误的是（ ）。
A．市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力
B．融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力
C．商业银行流动性管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性
D．零售客户对商业银行的风险状况和利率水平的敏感度一般大于公司／机构客户
25、
在定量指标中，一级资本充足率属于（ ）。
A．资本类指标
B．收益类指标
C．风险类指标
D．零容忍度类指标
26、
（ ）直接将转移概率与宏观因素的廷系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A．CreditRisk模型
B．CreditPortfo1ioView模型
C．CreditMetrics模型
D．死亡率模型
27、
以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（ ）。
A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
28、
交易者可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的，这是期货市场什么功能的体现?（ ）
A．对冲市场风险
B．价值发现
C．投机
D．套期保值
29、
下列关于违约损失率的说法中错误的是（ ）。
A．违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。
B．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
C．影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素
D．计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础
30、
下列关于EAD(违约风险暴露)说法错误的是（ ）。
A．EAD是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
B．EAD包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用额度的预期提款数量以及可能发生的相关费用
C．如果客户尚未违约，则违约风险暴露为其债务的账面价值
D．违约风险暴露可分为公司风险暴露、零售风险暴露、其他主要风险暴露
