41、
CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。
A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
42、
巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是（ ）。
A．资本约束
B．内部控制
C．外部监督
D．以上都不是
43、
风险监管的核心步骤是（ ）。
A．了解机构
B．规划监管行动
C．风险评估
D．风险衡量
44、
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（ ）。
A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．宏观经济因素
45、
假设商业银行对某企业贷款的年利率设为10%，贷款回收率为35%，若无风险资产的收益率是5%．则该企业客户在一年内的非违约概率是（ ）。
A．70%
B．80%
C．93%
D．95%
46、（ ）就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
A．随机模型
B．计量模型
C．资本模型
D．因果分析模型
47、
商业银行内部控制以（ ）为重心。
A．权力制衡
B．风险控制
C．权责明确
D．产权清晰
48、
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美=56泰铢，则A银行（ ）。
A．净利益5万美元
B．净损失5万美元
C．净收益5．7万美元
D．净损失5．7万美元
49、
商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。
A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．操作风险
50、
CAME1s骆驼评级体系的内容是（ ）。
A．资本充足性、资产性质、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度
B．资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度
C．资本充足性、资产性质、管理、紧迫性、流动性、市场风险敏感度
D．资本充足性、资产质量、管理、紧迫性、流动性、市场风险敏感度
