11、
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）
A．CreditMetrics
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法
12、
风险是指（ ）。
A．损失的大小
B．损失的分布
C．未来结果的不确定性
D．收益的分布
13、
假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
A．买入期限较短的金融产品
B．买入期限较长的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．卖出期限较长的金融产品
14、
风险识别是指银行结合自身发展战略、经营状况和（ ），识别出可能影响其战略目标实施或者经营活动产生的潜在事项的过程。
A．客户评价
B．风险变化趋势
C．市场认可度
D．组织结构
15、
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，第一年的边际死亡率为2．50%，则隐含的第二年边际死亡率为（ ）
A．3．50%
B．3．59%
C．3．69%
D．6．00%
16、
（ ）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠杆比率
D．流动比率
17、
下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
18、
第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?（ ）
A．第一笔
B．第二笔
C．相等
D．无法确定
19、
（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品市场进行对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
20、
《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。
A．监管资本，高级风险量化
B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析
D．注册资本，风险定性分析
