(11)下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险计量的结果受制于历史周期的长度
E. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
(12)以下属于担保方式的有（ ）。
A. 保证
B. 质押
C. 抵押
D. 留置
E. 定金
(13)操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。
(14)监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（ ）。
(15)商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（ ）等非财务因素。
A. 管理者的品德与诚信度
B. 行业的周期性
C. 企业现金流量
D. 技术进步
E. 产品风险
(16)商业银行进行资本充足率的信息披露时，应披露（ ）。
A. 并表范围
B. 资本规模
C. 股东名单及持股比例
D. 信用风险和市场风险
E. 资本充足率水平 来源：233网校
(17)下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。
A. 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
(18)在操作风险监测中，关键风险指标通常包括（ ）。
A. 交易量
B. 客户满意度
C. 产品成熟度
D. 自动化水平
E. 员工水平
(19)下列关于信用价差的说法，正确的是（ ）。
A. 信用价差＝贷款或证券收益率－相应的无风险收益率
B. 信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C. 信用价差减少表明贷款信用状况恶化
D. 信用价差增加表明贷款信用状况改善
E. 信用价差减少表明贷款信用状况改善
(20)风险管理的“三道防线”指的是（ ）
