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2015年银行业初级资格考试《风险管理》临考押密卷及答案(五)

来源:233网校 2015-05-15 09:25:00

一、单项选择题

1.作为商业银行内部评级法指标的是( )。

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

2.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是( )。

A.个人因素

B.资本充足性

C.管理水平

D.流动性

3.下列因素中,不是Airman的z基本模型所关注的因素是( )。

A.流动性 来源:233网校

B.盈利性

C.资本化程度

D.杠杆比率

4.下列关于客户评级/评分的验证,说法错误的是( )。

A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值,ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等

B.在验证客户违约风险区分能力时,参照国际最佳实践、AR值在0.5以下的评分模型方可投入使用

C.验证违约概率预测准确性的基本原则是运用统计学的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阀值,则认为PD预测不准确

D.在验证违约概率预测准确性中,二项分布检验一般用来检验给定年份某一登记PD预测正确性;正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测正确性

5.下列关于我国2001年监管当局对于贷款五级分类的定义,错误的是()。

A.正常,是指借款人能履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

B.关注,是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

C.次级,是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

D.可疑,是指借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失

6.贷款组合信用风险包括( )。 A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险,又可能有非系统性风险

D.以上都不对

7.下面关于信用风险经济资本的说法,错误的是( )。

A.经济资本的计量取决于置信水平

B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置 .

8.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从类型上划分,风险报告通常分为综合报告和专题报告,下列内容中属于综合报告的是()。

A.重大风险事项描述

B.分类风险状况及变化原因分析

C.发展趋势及风险因素分析

D.已采取和拟采取的应对措施

9.最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

10.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

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