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2015年银行业初级资格考试《风险管理》模考卷及答案(一)

来源:233网校 2015-05-21 10:07:00

71、 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。

A.人均收入

B.通货膨胀

C.财政平衡

D.违约率

72、 下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

73、 ( )指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

74、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

75、 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。

A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金

B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率

C.货币互换需要在期初和期末交换本金

D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

76、以下关于期权的论述,错误的是( )。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

77、 如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、 以下关于久期的论述,正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

79、 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用( )方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验 来源:233网校

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

80、 缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值

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