一、单项选择题(共90小题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。
1．下列关于信用风险的说法，错误的是( )。
A．结算风险是一种特殊的信用风险
B．对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
C．信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
D．信用风险既存在于表内业务中．又存在于表外业务中
2．下列关于资本的说法，正确的是( )。
A．会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分
B．资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器
C．资本充足率中的资本指的是经济资本
D．监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本
3．银行的风险管理流程是( )。
A．风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
B．风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C．风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
D．风险控制→风险识别→风险计量→风险监测
4．假设随机变量x服从二项分布B(10，0．1)、则随机变量x的均值为_______，方差为_______。( )
A．1；0．9
B．0．9；1
C．1；1
D．0．9：0．9
5．以下不属于健康的风险文化包括的内容的是( )。
A．树立正确的风险管理理念
B．加强全体员工的驱动作用
C．创建学习型组织
D．充分发挥人的主导作用
6．业务部门风险管理委员会是由( )设置的。
A．董事会
B．监事会
C．风险管理部门
D．高级管理层
7．以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
A．流动性风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
8．借款人甲内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为( )。
A．0．025％
B．0．03％
C．0．04％
D．0．05％
9．A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元．期初可疑类贷款期间因回收减少了l50亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为（ ）。
A．12．5％
B．25％
C．50％
D l00％
10．在违约概率模型中。RiskCale模型（ ）。
A．只适用于上市公司
B．运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
