111.不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括( )。
A.一般准备
B.重估准备
C.专项准备
D.特别准备
E.特种准备
112.商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有( )。
A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
C.外币贷款的借款人出现违约行为
D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约
E.银行资产与负债之间的币种不匹配
113.商业银行的重大风险事项包括( )。
A.重大信贷风险事项
B.重大市场风险事项
C.重大利率风险事项
D.重大突发性事件
E.重大法律风险事件
114.授信权限管理通常遵循的原则有( )。
A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准
C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准
D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策。每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上
E.根据审批人的资历、经验和岗位培训,将信用授权分配给审批人并定期进行考核
115.监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时,应考虑的因素包括( )。
A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B.在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致
C.在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法
D.如果是银行自身开发的模型,模型应该建立在适当的假定基础上,并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份.并定期用于对计值情况进行测试
116.下列关于董事会的说法,正确的有( )。
A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构。承担商业银行风险管理的最终责任
B.董事会负责审批风险管理的整体战略和政策
C.董事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式对商业银行的决策执行过程、经营活动进行监督和测评
D.董事会设置最高风险管理委员会,负责拟定全行的风险管理政策和指导原则
E.董事会负责执行风险管理政策
117.流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指标换算得到。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产比率
D.流动资产与总资产比率
E.大额负债依赖度
118.下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
A.考虑到“肥尾”现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险
119.流动性风险预警信号中的融资指标/信号包括( )。
A.被迫从市场上购回已发行的债券
B.外部评级下降
C.所发行股票价格下跌
D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E.存款大量流失
120.下列不体现核心雇员流失风险的有( )。
A.缺乏足够后备人员
B.缺乏岗位轮换机制
C.核心员工的欺诈行为
D.核心员工的知识/技能缺乏
E.关键信息缺乏共享和文档记录