111．目前最广泛应用的信用风险评分模型包括（ ）。
A．CP模型
B．KPMG模型
C．线性概率模型
D．Probit模型
E．线性辨别模型
112．关于债项评级说法，错误的有（ ）。
A．债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
B．债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
C．特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
D．债项评级只能反映债项本身的交易风险
E．债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险
113．按照执行价格，期权可分为（ ）。
A．溢价期权
B．平价期权
C．折价期权
D．价内期权
E．价外期权
114．下列各项中，能使银行失去流动性的情形有（ ）。
A．提高准备金比率
B．存款额下降
C．经营管理失当
D．衍生品交易中遭受巨额损失
E．公众对银行体系失去信心
115．国别风险可分为（ ）。
A．政治风险
B．社会风险
C．法律风险
D．经济风险
E．市场风险
116．对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在（ ）。
A．分散商业银行过度集中的信用风险
B．提供化解不良贷款的新思路
C．防止信贷萎缩，增强资本的流动性
D．有助于缓解大企业融资难问题
E．使银行得以摆脱在贷款定价上的困境
117．以下属于内部评级法的高级应用范围的有（ ）。
A．损失准备计提
B．风险偏好的设定
C．绩效衡量和考核
D．贷款定价
E．风险报告
118．以下关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。
A．远期合约是标准化的
B．期货合约是非标准化的
C．远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易
D．期货合约通常在交易所交易
E．期货合约流动性较好，远期合约流动性差
119．缺口分析的局限性有（ ）。
A．假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同
B．只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险。未考虑基准风险
C．未考虑利率变动对非利息收入的影响
D．未考虑利率变动对银行整体价值的影响
E．只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险
120．以下关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。
A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B．更精确和可靠
C．计算量很大
D．对数据的依赖性强
E．存在一定的模型风险
