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2015年银行业初级资格考试《风险管理》最后押密试题及答案(一)

来源:233网校 2015-10-27 10:16:00

 (81)商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()

A. 选定某一种方法,便一以贯之的采用

B. 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D. 以上都不对

(82)某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是()。

A. 140

B. 150

C. 120

D. 230

(83)银行风险是指银行在经营过程中,由于各种不确定因素的影响,而使其()蒙受损失的可能性。

A. 存款

B. 资产和预期收益

C. 声誉

D. 自有资本金

(84)操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测,其中不包括()。

A. 资本模型

B. 风险诱因

C. 风险缓释

D. 历史损失

(85)英国金融服务局(FSA)侧重于从()层面上来理解法律风险,认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。

A. 交易

B. 安全

C. 制度

D. 管理

(86)情景分析用于()。

A. 测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C. 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

D. A和C

(87)与Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是,Credit Risk在对违约风险进行估计时,是采用()来描述一个等级客户的违约发生情况。

A. 具体的违约数值

B. 一个离散的随机变量

C. 一个确定的1GD值

D. 一个连续的随机变量

(88)搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求,再进行加总,也称为()。

A. 标准化方法

B. 组合法

C. 内部模型法

D. 高级计量法

(89)股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元,则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A. 5

B. 7

C. -1.8

D. 0

(90)在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。

A. 资产规模和商业银行的风险管理水平

B. 资本金规模和商业银行的盈利水平

C. 资产规模和商业银行的盈利水平

D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平

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