您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 银行初级 > 初级《风险管理》 > 初级风险管理模拟试题

2015年银行业初级资格考试《风险管理》临考卷(二)

来源:233网校 2015-10-28 11:10:00

二、多选题(共40题,每小题1分,共40分)以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分。

1、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括( )。

A、系统风险 B、信用风险 C、操作风险

D、战略风险 E、声誉风险

【答案与解析】正确答案:BCDE

这是风险管理的基本常识。巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类,是按诱发风险的原因分类的,系统风险是按照风险范围分类的。

2、信用风险的主要形式包括( )。

A、结算风险 B、流动性风险 C、非系统风险

D、违约风险 E、国家风险

【答案与解析】正确答案:AD

这是比较基础的知识点,信用风险被认为是最复杂的风险种类,通常包括违约风险、结算风险等主要形式。

3、操作风险可以分为七种表现形式,其中包括( )。

A、聘用员工做法和工作场所安全性 B、业务中断和系统失灵

C、客户、产品及业务做法 D、实物资产损坏

E、外部欺诈

【答案与解析】正确答案:ABCDE

根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险,并由此分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产业及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流程管理。

4、下列关于资本作用的说法,正确的有( )。

A、资本为商业银行提供融资

B、吸收和消化损失

C、支持商业银行过度业务扩张和风瞪承担

D、维持市场信心

E、为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

【答案与解析】正确答案:ABDE

商业银行过度扩张业务对商业银行来说是不利的,这不是银行资本所支持的。除了正确的四个选项之外,还有一个作用是限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有( )。

A、在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

B、在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配, 为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C、在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

E、使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

【答案与解析】正确答案:ABCE

D经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

6、下列属于市场风险的有( )

A、利率风险 B、股票风险 C违约风险

D、汇率风险 E、商品风险

【答案与解析】正确答案:ABDE

记住四个市场价格,利率、汇率、股票、商品。C违约风险是信用风险。

7、国家风险可分为( )。

A、政治风险 B、信用风险 C•社会风险

D、经济风险 E、操作风险

【答案与解析】正确答案:ACD

我们最熟悉的三个关于国家的词汇就是:政治、经济、社会。这三种风险正是国家风险的分类。信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

8、关于商业银行区域限额管理的以下说法,正确的有( )。

A、在我国,区域限额管理包括国家限额管理

B、发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

C、在一定时期内,我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

D、在我国,区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E、在我国,当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响,导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时,区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制

【答案与解析】正确答案:BCDE

国家风险限额和区域风险限额是不同的,前者是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架。后者对于发达国家来说,是对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额 度框架,而我国幅员辽阔,各地经济发展水平差距大,因此如C所述,实施区域风险管理还是很有必要的,但是区域限额管理不包括国家限额管理

9、下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )

A、关于银行高比例不良资产的媒体报道

B、银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

C、市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

D、银行工作人员长期对待客户态度粗暴

E、银行向风险承受能力低的客户建议高风险的理财产品

【答案与解析】正确答案:ABCDE

联系现实,选项所列举的情况都会影响到商业银行声誉。

10、战略风险来自( )。

A、商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B、商业银行经营目标不能按时实现

C、为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D、为实现目标所需要的资源匮乏

E、整个战略实施过程的质量难以保证 、

【答案与解析】正确答案:ACDE

战略风险来自四个方面,商业银行的经营目标还不能达到“战略”级别。

相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料