一、单选题(本大题90小题.每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。)
第1题
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。
A.置信水平采用99%的双尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
【正确答案】：A
[答案解析]记忆题，A应为单尾置信区间。
第2题
()准入是银行监管的首要环节。
A.市场
B.机构
C.业务
D.高级管理人员
【正确答案】：A
[答案解析]只有先允许进入市场，才能有其他的发展。
第3题
下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
【正确答案】：A
[答案解析]关于系数，我们要求考生有这样一个观念：系数越大，相关性越大，受制约越多，风险就越大。所以，本题中A的行业盈亏系数，即使不确定这是怎么推导出来的，知道了系数的一般性质后，就可以做出选择了。另外，我们可以排除其他选项，对一个行业来说，产销率越高，说明供不应求，前景良好;利润率越高，获利能力强;资本积累率高，应对风险的能力就强。
第4题
测量银行流动性状况的指标包括()。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产的比率
D.以上都是
【正确答案】：D
[答案解析]本题知识点是流动性指标。考生可以对各类指标的关键要素进行归纳记忆，流动性指标一般与存款和资产有关;盈利性指标与利润、收益有关;偿债指标一般与贷款、权益资本有关;营运指标与周转率有关。本题中，A、B都有存款的要素，可确定是流动性状况指标，即使不确定C，也可以选出D。
第5题
下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【正确答案】：B
[答案解析]三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。
第6题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
【正确答案】：D
[答案解析]考生在记忆这个知识点时，可利用简单的推导方法，以方便记忆：违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随P、D增加而降低;公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高;C项要求相当高，为99%;期限增加，调整幅度也要相应增加。
第7题
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
【正确答案】：B
[答案解析]累计死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年边际死亡率MMR1=1-SR1，第二年边际死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。
第8题
信用风险监管指标不包括()。
A.不良资产率
B.不良贷款率
C.单一客户授信集中度
D.存贷款比例
【正确答案】：D
[答案解析]D存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。归纳信用风险监管指标：①不良资产率，不高于4%;②不良贷款率，不高于5%;③单一集团客户授信集中度=单一集团客户授信÷资本净额，不超过15%;④单一贷款客户集中度=单一贷款客户贷款÷资本净额，不超过10%;⑤全部关联度=全部关联授信÷资本净额，不超过50%。
第9题
下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。
A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
【正确答案】：A
[答案解析]首先，从字而上看，A的语气过于绝对，也不符合常识，由此即可作出判断。A具体错在，不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。
第10题
商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。
A.安全性
B.流动性
C.收益性
D.风险性
【正确答案】：B
[答案解析]本题考查的是商业银行流动性的概念。首先可以排除C，因为题干中没有说明银行盈利情况;其次排除D，风险是一种损失的可能性，题干并没有说明有损失。最后比较A、B，融资和履约(还款)特征都是资金的流动，B是更适合的选项。
