111、依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有()。
A.未分配利润
B.未公开储备
C.公开储备
D.盈余公积
E.资本公积
112、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有()。
A.统一识别标准，实施集团总量控制
B.掌握充分信息，避免过度授信
C.主办银行牵头，建立集团客户小组
D.尽量少用抵押，争取多用保证
E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易
113、下列关于计算VA.R值参数选择的说法，正确的有()。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
114、
银行账户利率风险管理方法包括()。
A.完善银行账户利率风险治理结构
B.加强资产负债匹配管理
C.完善商业银行的人员配置
D.实施业务多元化的发展战略
E.完善商业银行的定价机制
115、
资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。
A.监管资本
B.会计损益
C.资产价值
D.成本测算
E.风险加权资产
116、
下列关于风险迁徙类指标说法正确的有()。
A.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
B.是衡量商业银行风险变化的程度
C.属于动态指标
D.表示为资产质量从本期到前期变化的比率
E.属于静态指标
117、某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格()。
A.下降2.11%
B.下降2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
118、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。
A.依靠历史数据判断与估计流动性风险
B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况
C.进行动态的、精确的流动性缺口管理
D.建立和运用资产负债管理信息系统
E.依赖管理人员的主观判断与估计
119、根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。
A.聘用员工做法和工作场所安全性
B.业务中断和系统失灵
C.客户、产品及业务做法
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
120、下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有()。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.只考虑股东的利益
E.明确记载的危机处理流程
