71.下列属于客户风险的财务指标是()。
A流动比率
B公司治理结构
C资金实力
D市场竞争环境
答案:A
72.某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。
A12.5%
B15.0%
C17.1%
D11.3%
答案:C
73.下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B必须直接估计每个敞口之间的相关性
CCreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
DCreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案:C
74.下列不属于审慎经营类指标的是()。
A成本收入比
B资本充足率
C大额风险集中度
D不良贷款拨备覆盖率
答案:A
75.某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。
A880
B1375
C1100
D1000
答案:A
76.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。
A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露
B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动
C转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险
D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中
答案:D
77.某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于()。
A4.38%
B6.25%
C5.00%
D5.63%
答案:A
78.在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
AAltmanZ计分模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
答案:C
79.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A1
B3
C5
D2
答案:C
80.横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A违约客户累计百分比
B违约客户数量
C正常客户累计百分比
D正常客户数量
答案:A
