121．以下属于市场风险管理部门的职责的有（ ）。
A．识别、计量和监测市场风险
B．拟定市场风险管理政策和程序
C．设计、实施事后检验和压力测试
D．监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况
E．向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
122．区域政策法规重大变化的相关警示信号有（ ）。
A．区域内客户的资信状况普遍降低
B．国家政策法规变化给当地带来的不利影响
C．国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行
D．区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
E．地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
123．在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（ ）。
A．公司业务性质的改变
B．关键的人事变动
C．会计师变化
D．季节性贷款申请的时间发生显著变化
E．主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失
124．下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有（ ）。
A．国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B．国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
C．国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级
D．国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
E．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
125．根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可将操作风险分为（ ）。
A．可消除的操作风险
B．可规避的操作风险
C．可降低的操作风险
D．可缓释的操作风险
E．应承担的操作风险
126．下列针对火灾操作风险的说法，正确的有（ ）。
A．该风险属于可规避的操作风险
B．该风险属于可缓释的操作风险
C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险
E．可通过购买保险来转移该风险
127．商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。
A．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
B．计算资产组合可能产生的最高收益
C．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
D．对市场风险VaR值的准确性进行验证
E．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
128．我国商业银行信息披露中存在的问题有（ ）。
A．信息披露内容不全面
B．风险信息披露不充分
C．表内业务信息披露不充分
D．表外业务信息披露不充分
E．信息披露监控机制有待完善
129．贷款重组可以采取的措施有（ ）。
A．减少贷款额度
B．调整贷款利率
C．增加控制措施
D．调整信贷产品
E．调整信贷业务的期限
130．关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括（ ）。
A．相关性
B．可靠性
C．可计量性
D．风险敏感性
E．实用性
131．市场风险报告的形式包括（ ）。
A．投资组合报告
B．风险分解“热点”报告
C．信用风险报告
D．最佳投资组合复制报告
E．最佳风险对冲策略报告
132．国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于（ ）。
A．个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B．很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据．更难以进行深度数据分析
C．中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D．客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究．不太经济
E．客户分类方法在信用风险评估中的作用不大
133．风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势包括（ ）。
A．有利于衡量整个贷款组合的风险
B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失。便于计量经济资本的需要量
D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
134．下列商业银行操作风险管理和控制措施中，（ ）属于风险缓释措施。
A．制定应急和连续营业方案
B．实行强制休假制度
C．购买保险
D．计提风险损失准备
E．调整业务规模
135．除了采用流动性比率／指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用（ ）来深入分析和评估商业银行的流动状况。
A．情景分析
B．压力测试
C．久期分析法
D．缺口分析法
E．负债分析法
136．下列关于CAMEls评级的说法，正确的有（ ）。
A．CAMEls评级结果以1～5级表示．数字越小表明级别越低和监管关注程度越高
B．CAMEIs评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C．CAMEls评级的要素“C”是指“成本”
D．CAMEls评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E．CAMEls评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率
137．中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有（ ）。
A．商业银行账户提供的贷款业务
B．商业银行的中间业务
C．商业银行从事自营而短期持有并旨在E1后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E．为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
138．下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（ ）。
A．任何情况下都不允许超过组合限额
B．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
C．如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
D．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
139．商业银行的核心资本包括（ ）。
A．盈余公积
B．混合性债务工具
C．公开储备
D．未公开储备
E．重估储备
140．为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括的步骤有（ ）。
A．定义操作风险并分类
B．文件证明和收集数据
C．建立模型
D．重新进行数据收集
E．确定模型并实施
