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一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第1题 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（ ）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
A．2％～5％
B．3％～5％
C．4％～5％
D．1％～5％
参考答案：B
参考解析：根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警。
第2题 某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（ ）。
A．3．51％
B．3．11％
C．2．87％
D．1．33％
参考答案：D
参考解析：样本均值=(5％-2％+1％)÷3×100％≈1．33％。
第3题 个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。
A．质押；保证
B．抵押；留置
C．个人信用贷款；法人信用贷款
D．质押；抵押
参考答案：D
参考解析：个人信贷业务操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款。
二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第91题 下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。
A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E．VAR只用做市场风险计量与监控
参考答案：A,D
参考解析：关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值的相对损失，采用均值VAR。
第92题 下列属于内部指标的有（ ）。
A．多项业务风险水平增加
B．盈利能力下降
C．负债过于集中
D．资产质量下降
E．外部评级下降
参考答案：A,B,C,D
参考解析：内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如，多项业务风险水平增加、盈利能力下降、负债过于集中、资产质量下降。外部评级下降属于外部指标。
第93题 记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（ ）。
A．设置头寸限额并进行监控B．交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C．交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D．按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E．根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括：设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸；交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。
三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。)
第131题 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 （ ）
参考答案：错
参考解析：组合结果数据，是基于不同的风险管理目标所产生的组合计量结果，也称为具有风险管理目标的综合数据，不仅为风险管理人员提供便于解读的信息，而且为业务部门提供辅助决策信息。中间计量数据，是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。
第132题贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（ ）
参考答案：对
参考解析：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。
第133题 市场风险与信用风险相比，具有数据优势和易于计算的特点。（ ）
参考答案：对
参考解析：市场风险具有数据优势和易于计算的特点，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。
