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一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第1题 银行资金交易部门有交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（ ）。
A．100万元
B．700万元
C．至少700万元
D．至多700万元
参考答案：D
参考解析：题中VaR方法，也称为风险价值模型，根据投资组合原理，投资组合的整体VaR应小于其所包含的每个单体VaR之和。
第2题 关于商业银行风险模式，下列说法正确的是（ ）。
A．20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风险管理模式阶段
B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C．资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D．1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
参考答案：D
参考解析：20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，属于资产风险管理模式阶段；缺口分析和久期分析是资产负债风险管理的重要分析手段；资产负债管理模式是重点强调对资产业务和负债业务风险协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制的风险管理模式。
第3题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．Credit MetriCs模型
B．Credit PortfolioView模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
参考答案：B
参考解析：题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。
二、多项选择题(本大题共40个小题，每小题1分，共40分。在以下各小题所给出的五个选项中，有2个或2个以上选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
第91题 在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（ ）方面的管理。
A．绩效考核
B．资本配置
C．目标设定
D．业务决策
E．计量损失
参考答案：A,B,C,D
参考解析：在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等，RAROC指标只能计算非预期损失，不能计算预期损失。
第92题 有效的风险偏好声明应该满足以下原则（ ）。
A．定性的陈述B．具有前瞻性C．定量指标D．基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平E．与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：有效的风险偏好声明应该满足以下原则：包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设；与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联；考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其监管要求，在完成战略标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量；基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平；定量指标；定性的陈述；具有前瞻性。
第93题 监事会监督和测评的方式包括（ ）。
A．列席会议
B．访谈座谈
C．调阅文件
D．检查与调研
E．监督测评
参考答案：A,B,C,D,E
参考解析：监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。
三、判断题(本大题共15个小题，每小题1分，共15分。)
第131题 商业银行对新增贷款通常持有l00％的现金。 （ ）
参考答案：对
参考解析：商业银行对新增贷款通常持有100％的现金。
第132题 当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。 （ ）
参考答案：错
参考解析：当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。
第133题 交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。 （ ）
参考答案：对
参考解析：交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
