答案与解析
一、单项选择题
1．【答案与解析】C
利用内外部征信系统调查了解借款人的资信状况，除了上述三种途径，还可以通过法院获得，这些都是权威部门。
2．【答案与解析】D
ABC项的说法合情合理，而D项显然是错误的，当授信评级下降时，应该关注，增加检查频率。
3．【答案与解析】C
按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。故选C项。
4．【答案与解析】A
从语气上判断，就可直接选出A项，因为造成任何风险原因都不会只有一个。一般来说，信用风险表现为违约风险和结算风险。B项与市场风险有关的各种价格，都很容易在市场上得到相关数据，而信用风险则要通过模型计量才能得出相关数据。
5．【答案与解析】A
与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征是：连环担保普遍、风险识别难度大、贷后监督难度大。
6．【答案与解析】C
本题考查《巴塞尔新资本协议》中的条款内容，属记忆性知识点。
7．【答案与解析】C
本题考查违约损失率的相关知识点。
8．【答案与解析】A
根据信息披露要求，对银行业机构信息披露必须每半年披露风险管理政策。
9．【答案与解析】C
本题很简单，压力测试就是测非正常情况下的风险状况。
10．【答案与解析】D
考生在记忆这个知识点时，可利用简单的推导方法，以方便记忆：违约概率增加，自然违约风险暴露越多，那么非违约风险暴露的就少，所以我们可以简单推出，非违约风险暴露相关性随PD增加而降低；公司规模增加，对于风险管理的要求都更高，非违约风险暴露相关性也会提高；C项要求相当高，为99％；期限增加，调整幅度也要相应增加。
二、多项选择题
1．【答案与解析】BCDE
风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动都直接威胁着企业还贷的顺利实现。很少开具发票说明企业会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的。而产品多样化是一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。
2．【答案与解析】ABDE
C选项中，国家控制的企业不一定是关联方，不是因为同受国家控制因此就成为关联方。结合实际，我国的各国企并不会因为同是国企而成为关联方。
3．【答案与解析】AD
记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说。预测破产风险的意义不大；消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。
4．【答案与解析】BC
压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。
5．【答案与解析】ABCE
这类题除了在复习过程中加深印象之外，注意每项内容都是积极地防范风险，管理风险，当所给选项中出现了不同论调的表述，就要马上警惕这是错误选项。本题中，D项就在上、下中做了埋伏，当实际违约概率持续高于预期值的情况下，必须上调预期值。
6．【答案与解析】ABCDE
5Cs体系：Character对应A项，Capital对应8项，Capacity对应C项(还款能力)，Collateral对应D项，Condition对应E项。
7．【答案与解析】BDE
A项客户评级／评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C项验证主要由商业银行自主进行。监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。
8．【答案与解析】ABD
C项是任何一种方法都有的缺陷，不是信用评分模型的突出问题；E项中一方面说太依赖于数理方法，一方面又讲忽视了定量的因素，这句话是自相矛盾的。
9．【答案与解析】ABC
信用评分模型进行信用风险分析的基本过程就是三个步骤：首先，根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数关系式；其次，利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度；最后，将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准。
10．【答案与解析】AC
预期损失=预期损失率×资产风险暴露÷100％=借款人的违约概率X违约损失率X违约风险暴露。因此需要违约概率和违约风险暴露两个变量。
三、判断题
1．【答案与解析】×
2．【答案与解析】×
3．【答案与解析】×
4．【答案与解析】√
5．【答案与解析】×
6．【答案与解析】×
7．【答案与解析】×
8．【答案与解析】×
9．【答案与解析】√
10．【答案与解析】×
